Sau khi thờ lạy Chúa Hài Ðồng, ba nhà hiền sĩ được báo mộng để trở về quê nhà bằng một con đường khác chứ không trở lại với Hêrôđê như đã dự định, đồng thời một thiên thần hiện ra trong giấc mơ và truyền cho thánh Giuse phải gấp rút mang Hài Nhi và Mẹ Người sang lánh nạn bên Ai Cập cho đến khi được báo lại, vì Hêrôđê đang tìm giết Hài Nhi.
Hêrôđê, một ông vua đa nghi và độc ác, khi biết là đã bị Ba Vua gạt, ông đã nổi giận và ra sắc chỉ giết hết các con trẻ sinh trong thành Bêlem và các vùng lân cận từ hai tuổi trở xuống.
Giáo Hội vẫn ca tụng các ngài như những vị tử vì đạo. Ngay từ thế kỷ VI, Giáo Hội mừng kính lễ này trong tuần Giáng Sinh, để tưởng nhớ các hài nhi đã chết thay cho Ðấng mà phụng vụ gọi là "Con Chiên vô tội". Các ngài được cứu chuộc trước hết và cái chết các ngài loan báo ơn cứu rỗi của chúng ta đến từ Hài Nhi Giêsu.
